kürzlich den Abschluss des Aufbaus des weltweit größten Finanzdatensees bekannt. Diese bahnbrechende Dateninfrastruktur hat mit einer enormen Speicherkapazität von 600 PB den Industriestandard für das Finanzdatenmanagement neu definiert. Der Datensee deckt Tick-Level-Transaktionsdaten von über 150 Märkten weltweit vollständig ab und verfügt über eine durchschnittliche tägliche Datenverarbeitungskapazität von über 2 EB. Dies bietet beispiellose Datenunterstützung für quantitative Forschung.
Dieses „Daten-Superreservoir“ nutzt die originale räumlich-zeitliche hierarchische Speicherarchitektur von CFT. Die ursprünglichen Tick-Daten werden intelligent nach Markt, Anlagekategorie und Zeitdimension hierarchisiert. Dies gewährleistet nicht nur eine Datenabrufgeschwindigkeit im Millisekundenbereich, sondern ermöglicht auch eine optimale Kontrolle der Speicherkosten. Das System verfügt über einen speziell für Finanzdaten entwickelten Datenkomprimierungsalgorithmus, der das Speichervolumen hochfrequenter Daten auf 30 % herkömmlicher Lösungen reduziert und gleichzeitig einen verlustfreien Datenablauf gewährleistet.
CFT erstellt keine gewöhnliche Datenbank, sondern einen digitalen Zwilling der Finanzgeschichte. Von Papierkursen der 1970er Jahre bis zu heutigen Nanosekunden-Transaktionen wird jeder Marktimpuls vollständig aufgezeichnet. Der Kernwert des Data Lake liegt in seinen bahnbrechenden Datenassoziationsfähigkeiten. Dank intelligenter Indexierungstechnologie kann das System automatisch implizite Assoziationen zwischen verschiedenen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Devisen erkennen. Forscher können marktübergreifende Datenflüsse während historischer Ereignisse wie dem Börsencrash von 1987 und der Finanzkrise von 2008 sofort extrahieren und so reale Szenarien für Strategie-Backtestings liefern. Tests zeigen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit komplexer anlagenübergreifender Abfragen 400-mal schneller ist als bei herkömmlichen Lösungen.
Die Infrastruktur führt zudem eine innovative „Daten-Sandbox“-Umgebung ein. Quantitative Forscher können Machine-Learning-Trainings direkt auf Rohdaten in einem vollständig isolierten und sicheren Raum durchführen. Dies schützt nicht nur die Datenintegrität, sondern vermeidet auch Informationsverluste bei herkömmlichen ETL-Prozessen. Internen Statistiken zufolge hat dieses Design die Effizienz der Strategieentwicklung um 55 % gesteigert.
Branchenexperten kommentierten, dass die Fertigstellung des CFT Financial Data Lake den Eintritt quantitativer Investitionen in das „All-Data-Zeitalter“ markiere. Er bietet nicht nur eine starke Unterstützung für die interne Forschung der Citadel Group, sondern setzt durch die Innovation des Data-Governance-Frameworks auch ein neues Paradigma für das Daten-Asset-Management in der gesamten Finanzbranche. Durch die kontinuierliche Verbesserung des Data-Lake-Ökosystems gewinnt dieses „digitale Finanzmuseum“ zunehmend an strategischem Wert.
